新书 |《宏观计量经济学》

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《宏观计量经济学》

郑挺国 著

北京大学出版社

2026年7月出版

ISBN 978-7-301-37672-0

作者简介

郑挺国，厦门大学邹至庄经济研究院、经济学院统计学与数据科学系和王亚南经济研究院教授、博士生导师，厦门大学南强重点岗位教授，厦门大学宏观经济研究中心副主任，入选国家级青年人才、福建省特殊支持“双百计划”哲学社会科学领军人才等。主讲金融计量经济学、时间序列分析、中级宏观经济学等本科与研究生课程，长期致力于宏观经济与政策分析、宏观计量经济学、时间序列分析、大数据方法与应用等领域的研究，牵头研发厦门大学“宏观经济实时监测系统”，独立开发“科宽-宏观经济与金融市场监测网站”。在《经济研究》《管理世界》《经济学（季刊）》《管理科学学报》《统计研究》、Journal of Econometrics、Journal of Business & Economic Statistics、Journal of Economic Dynamics & Control、International Journal of Forecasting、Journal of Time Series Analysis、China Economic Review等国内外权威学术期刊上发表论文100 余篇，主持国家及省部级科研项目10 余项。

内容简介

宏观计量经济学是融合宏观经济理论、统计学方法与数据科学的交叉学科，也是连接经济理论与现实数据的关键桥梁，广泛应用于经济周期监测、政策评估与风险预警。当前，全球经济格局深刻变革，数智时代催生混频、高维、海量宏观数据，传统教材或偏重理论推导、脱离中国实际，或缺少完整案例支撑，难以满足教学科研与政策实务的现实需要。

本书立足于宏观计量经济学的理论基础与发展前沿，系统梳理宏观经济数据分析的核心方法与应用逻辑，旨在为读者提供一套从数据处理到模型构建、从实证检验到政策应用的完整分析框架，并将严谨的计量方法与中国本土经济问题紧密结合，帮助读者掌握从数据中形成政策洞见的能力。

本书特色

• 内容编排上遵循 “数据基础—经典时序—非线性进阶—大数据前沿”的逻辑，一方面介绍宏观经济数据处理基础、经典线性时间序列模型、多变量与协整分析、非线性与区制转移模型、状态空间与卡尔曼滤波等核心内容，另一方面充分吸收宏观计量经济学领域的最新研究成果，涵盖混频数据建模、高维计量方法、贝叶斯推断、机器学习融合应用等前沿主题。

• 始终坚持“理论严谨性”与“应用导向性”相统一的写作原则，既系统阐述模型的理论基础、统计性质与估计原理，又通过丰富的宏观经济实例展示方法在实际问题中的应用逻辑和具体操作，全书贯穿大量基于中国宏观经济数据的应用实例，并配备练习题，旨在引导读者从理论过渡到实践，培养独立分析宏观经济问题的能力。

• 本书适合经济学及相关专业的本科生、研究生、高校教师、科研机构人员以及政府部门与政策研究机构的分析者使用，不仅能作为宏观计量经济学的教材，也能成为研究人员和政策分析者手边常备的方法参考书。

简明目录

第1章 导论

第2章 宏观经济数据计算与处理

第3章 经典单变量线性时间序列分析

第4章 多变量分析与向量自回归模型

第5章 区制转移非线性模型

第6章 状态空间模型与滤波技术

第7章 马尔可夫链蒙特卡洛方法

第8章 混频数据模型

第9章 大数据宏观计量模型与方法

推荐序一

宏观经济学聚焦于国民经济总量及其运行规律的研究，而宏观计量经济学则是解读经济运行规律、支撑政策研判的核心工具。当前，全球经济与政治的波动性和不确定性持续加剧，为实现“两个一百年” 奋斗目标，中国不断加大宏观经济调控的力度，提升调控政策的精准度。这些工作的有效开展，亟须科学方法论的支撑与引领。在这一背景下，厦门大学郑挺国教授基于长期教学与科研积累，及时推出《宏观计量经济学》一书，具有重要意义。本书系统介绍了核心方法，体现了理论的严谨性，又紧密联系中国实际，兼具实践的指导意义；同时梳理了学科发展的脉络，也回应了数智时代下大数据所带来的新命题，为国内该领域的教学与研究注入新力量。

计量经济学的根本使命是在经济理论与现实数据之间架设一座可检验、可预测的桥梁。宏观计量经济学尤其如此——它不仅关乎模型与方法，更关乎我们如何从纷繁复杂的数据中提炼规律、评估政策效果、预判风险走向。在中国经济迈向高质量发展的当下，无论是结构转型、政策评估，还是风险监测，都离不开扎实的计量分析支撑。

郑挺国教授现任厦门大学邹至庄经济研究院教授、教育部人文社会科学重点研究基地厦门大学宏观经济研究中心副主任，是深耕宏观计量与时间序列分析领域的优秀中青年学者。他的研究始终紧扣中国经济转型实践，既注重理论方法的创新，又强调实际应用的价值，其所坚持的理论扎根现实、方法服务实践的理念，在本书中得到了充分彰显。本书按照基础铺垫、核心方法、前沿拓展的逻辑层层递进，兼顾理论严谨性与可读性。书中融入了大量基于中国宏观经济数据的实证案例，将模型推导与现实分析紧密结合，使读者既能“知其然”，更能“知其所以然”。配套的练习题与实操指引，助力读者实现从“懂” 到“会”、从“学” 到“用” 的跨越。

当前，中国经济正处在深度转型期，对宏观计量方法的需求日益迫切。本书可为学习者、研究者及实务工作者提供系统性的方法论指导与有益参考，相信本书的出版将进一步推动国内宏观计量领域的教学与研究迈上新台阶，促进中国宏观经济研究的本土化、规范化和科学化发展。

谨此为序，祝贺本书付梓，期待各位读者能够循着本书的指引，精研方法，求真务实，探求经济本质，以学术的赤诚担当时代责任，与中国经济一同砥砺前行，共襄民族复兴的伟大盛举。

洪永淼

发展中国家科学院院士

世界计量经济学会会士

推荐序二

宏观计量经济学是连接经济理论、宏观数据与政策设计的关键桥梁，也是我执教数十年来始终深耕的领域。当前全球经济格局深刻调整，中国经济正稳步迈向高质量发展，构建系统、严谨、贴合中国现实的宏观计量分析框架，既是学术研究之需，更是服务国家宏观决策与宏观经济治理的重要支撑。

看到我的学生郑挺国教授历经多年打磨，完成《宏观计量经济学》这部著作，我由衷感到高兴与欣慰。作为他就读硕士和博士研究生期间的导师，我见证了他从潜心求学、严谨治学，到独立开展研究、成长为国内宏观计量领域优秀青年学者的全过程。他学风扎实、视野开阔，既重视理论体系的严谨性，又始终坚持立足中国现实做研究，这种治学态度与学术追求，在本书中得到充分展现。

本书体系清晰、逻辑严谨，以基础理论为铺垫、核心方法为主体、实践应用为导向，层层递进、深入浅出，系统呈现宏观计量经济学的理论框架与模型体系。书中融入大量基于中国宏观经济现实的实证案例，将方法讲解与实践应用深度融合，不尚空谈、务求实用，兼顾学术深度与教学可读性，既可为高校相关专业课程提供优质教材，也能为经济研究者与政策实务工作者提供可靠的参考，有效回应了国内宏观计量领域对系统性教材的迫切需求。

青年学者是学术传承与创新的中坚力量。郑挺国教授治学踏实、笔耕不辍，既守学术之正，亦求方法之新，这部著作正是他多年学术积淀的集中体现。我相信，本书的出版不仅能帮助广大读者系统掌握宏观计量分析的精髓，更能推动宏观计量方法在中国的普及、应用与创新，为中国宏观经济研究的规范化、本土化、前沿化注入新的活力。

学术之路，道阻且长，行则将至。愿各位读者以本书为梯，精研理论，笃行实践，以科学之法探求经济规律，以务实之学回应时代命题，为中国经济高质量发展、为构建中国自主经济学体系贡献智慧与力量。

是为序。

刘金全

广州大学经济与统计学院

教育部“长江学者” 特聘教授

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